分位数回归在非寿险产品费率厘定中的应用  

作　　者：郭念国[1,2] 徐昕[3] 

机构地区：[1]中国人民大学统计学院,北京100872 [2]河南工业大学理学院,郑州450001 [3]中国保险监督管理委员会博士后科研工作站,北京100140

出　　处：《统计与决策》2010年第24期28-30,共3页Statistics & Decision

基　　金：河南工业大学青年教师科研资助项目(08XJC026)

摘　　要：文章首先分析了非寿险产品费率厘定中的零索赔额现象;指出了线性回归模型和广义线性模型在非寿险产品费率厘定中存在的问题和不足;分析了分位数回归模型在非寿险产品费率厘定中的优点,并结合实例,给出了实证分析。结果表明,分位数回归模型更能从整体上反映出费率厘定变量之间的关系及其对索赔额的影响。

关 键 词：费率厘定 线性回归模型 广义线性模型 分位数回归 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计] F840.65[理学—数学]