VaR与ES在波罗的海运价指数风险测度中的应用  

A Study on VaR and ES in BDI Risk Measure

作　　者：申健[1] 

机构地区：[1]上海海事大学经济管理学院,上海200135

出　　处：《科技和产业》2011年第3期91-94,共4页Science Technology and Industry

摘　　要：选取2006年1月3日至2010年12月24日波罗的海运价指数(BDI)数据进行实证分析,将基于GARCH计算的VaR和ES风险测度方法引入到BDI风险测度中,根据所得到的VaR和ES估计值定量的考察BDI的风险状况。This paper selects Baltic Dry Index data from January 3rd,2006 to December 24th,2010 to have empirical analysis.The model VaR and ES based on GARCH is introduced into the risk measure of BDI.According to the estimates of VaR and ES,we may obtain quantitative simulation study of BDI facing risk profile.

关 键 词：运价指数 VAR ES AR-GARCH模型 

分 类 号：F550.5[经济管理—产业经济]