申健

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：上海海事大学经济管理学院更多>>
发文主题：波罗的海运价指数ESAR-GARCH模型VAR运价指数更多>>
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VaR与ES在波罗的海运价指数风险测度中的应用被引量：1
《科技和产业》2011年第3期91-94,共4页申健 
选取2006年1月3日至2010年12月24日波罗的海运价指数(BDI)数据进行实证分析,将基于GARCH计算的VaR和ES风险测度方法引入到BDI风险测度中,根据所得到的VaR和ES估计值定量的考察BDI的风险状况。
关键词：运价指数 VAR ES AR-GARCH模型 
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