沪深300股指期货套期保值策略简单研究  

作　　者：蔡亚冬[1] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061

出　　处：《现代商业》2011年第7期43-45,共3页Modern Business

摘　　要：本文以沪深300股指期货运行数据为基础,分析沪深300股指期货套期保值策略,研究合理的套期保值率。先定性分析投资者如何运用股指期货进行套期保值操作,理论探讨套期保值率的确定,再通过对沪深300股指期货运行数据的分析,定量地讨论运用沪深300期指进行套期保值时套期保值率的确定,为投资者运用期指进行套期保值提供参考。

关 键 词：沪深300股指期货 套期保值 策略 套期保值率 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]