次线性期望下独立随机变量列的大偏差和中偏差  

Large deviations and moderate deviations for independent random variables under sublinear expectations

作　　者：高付清[1] 徐明周[1] 

机构地区：[1]武汉大学数学与统计学院,武汉430072

出　　处：《中国科学：数学》2011年第4期337-352,共16页Scientia Sinica：Mathematica

基　　金：国家自然科学基金(批准号:10871153)资助项目

摘　　要：本文研究在次线性期望下的独立随机变量列的大偏差和中偏差原理.利用次可加方法,我们得到次线性期望下的大偏差原理.与次线性期望下的中心极限定理相应的中偏差原理也被建立.This paper considers large deviations and moderate deviations for independent random variables under sublinear expectations. A large deviation principle is obtained by the subadditive method. A moderate deviation principle associated with Peng＇s CLT is presented.

关 键 词：次线性期望 大偏差 中偏差 

分 类 号：O211.5[理学—概率论与数理统计]