Knight不确定环境下股权挂钩型产品定价的实证  

作　　者：孟纹羽[1] 张慧[1] 

机构地区：[1]山东财政学院统计与数理学院,济南250014

出　　处：《统计与决策》2011年第9期143-145,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10671205);山东省社会科学基金资助项目(10DJGJ07)

摘　　要：挂钩型产品作为一种新兴金融衍生产品,其定价与挂钩的标的资产有着密切的关系,同时还受金融市场的环境影响。由于购买者很难通过复杂的条款判断真实的收益水平,为此,文章考察具体的股权挂钩型理财产品,对比风险中性环境与Knight不确定环境下股权挂钩型产品的定价问题,采用matlab作图分析各参数对定价的影响。针对投资者对Knight不确定性不同的偏好态度,提出相应的指导性意见。

关 键 词：股权挂钩型产品:B—S模型 KNIGHT不确定性 

分 类 号：F272[经济管理—企业管理]