跳扩散过程下的保险商偿债率模型研究  

STUDY ON THE INSURER’S SOLVENCY RATIO MODEL UNDER JUMP DIFFUSION PROCESS

作　　者：夏登峰[1] 费为银[1] 刘宏建[1] 

机构地区：[1]安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000

出　　处：《数学杂志》2011年第3期554-558,共5页Journal of Mathematics

基　　金：国家自然科学基金(10826098);国家"973"项目(2007CB814901);安徽省自然科学基金(090416225);安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037KJ2010B026)

摘　　要：本文研究了在有金融困境成本的情况下,带有跳扩散过程的保险商偿债率(SR)模型的问题.利用Girsanov定理进行测度变换的方法以及跳扩散过程下的看涨期权定价公式,获得了保险商终期收益的现值的结果.推广了不带跳扩散过程的保险商偿债率模型的结果.This article constructs the insurer’s solvency ratio model under jump diffusion process in the presence of financial distress cost.By Girsanov’s theorem and the option pricing formula under jump diffusion process,the maximization of shareholders’ value is discussed.The results of insurer’s solvency ratio model without jump diffusion process are extended.

关 键 词：跳扩散过程 偿债率 GIRSANOV定理 金融困境成本 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] O232[理学—数学]