协变量调整回归模型的经验似然推断  

Empirical Likelihood Inferences for Covariate Adjusted Regression

作　　者：赵培信[1,2] 薛留根[1] 

机构地区：[1]北京工业大学应用数理学院,北京100124 [2]河池学院数学系,广西宜州546300

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2011年第2期360-368,共9页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金(10871013);北京市自然科学基金(1102008);高等学校博士学科点专项科研基金(20070005003);广西自然科学基金(2010GXNSFB013051);研究生科研启动基金(2008QS-N014)资助

摘　　要：考虑协变量调整回归模型的估计问题.利用经验似然方法,给出了回归系数的校正经验似然比函数,并证明了其满足Wilks'现象,进而构造了回归系数的置信区间.通过数据模拟以及实例分析研究了该文方法的有限样本性质.In this paper, an empirical likelihood inference for the covariate adjusted regression is investigated. Based on the empirical likelihood method, a corrected empirical likelihood ratio method is proposed and the Wilks＇ phenomenon is derived. Then, the confidence intervals for the regression coefficients are constructed. A simulation study and a real data application are undertaken to assess the finite sample performance of the proposed method.

关 键 词：协变量调整回归 经验似然 置信区间 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]