随机波动率模型中应用鞅方法定价具有不同借贷利率的欧式期权  

作　　者：霍慧东[1] 孔繁亮[1] 

机构地区：[1]哈尔滨理工大学应用数学系,黑龙江哈尔滨150000

出　　处：《黑龙江科技信息》2011年第14期138-138,38,共2页Heilongjiang Science and Technology Information

摘　　要：Black-Scholes期权定价模型的一般衍生证券的推广是当代金融经济学的重要问题。本文针随机波动率模型下期权定价的鞅方法,得出了欧式期权价格的解析解,推广了B-S模型。

关 键 词：随机波动率 等价鞅 期权定价 解析解 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]