股指期货涨跌幅限制的国内外比较与研究  

作　　者：唐元蕙[1] 陈旭光[1] 

机构地区：[1]东北财经大学金融学院,辽宁大连116025

出　　处：《东北财经大学学报》2011年第3期31-35,共5页Journal of Dongbei University of Finance and Economics

摘　　要：股指期货是中国最新推出的金融期货品种,涨跌幅限制是其主要价格稳定制度,它能够锁定市场参与者每日持仓的最大盈亏,有效地减缓一些突发性事件和过度投机行为对价格的冲击,也是最为市场化的监管办法。本文通过对世界主要股指期货品种的涨跌幅限制进行统计和比较,着重考察、研究该项制度对中国股指期货的适用程度,得出中国股指期货现行涨跌停板幅度设置偏大的结论,然后借鉴国际相关设计思路和经验并结合中国实际情况提出调整建议,以更好地监管股指期货价格风险、稳定市场运行。

关 键 词：股指期货 价格稳定制度 涨跌幅限制 

分 类 号：F273.4[经济管理—企业管理]