变窗宽和一步局部M-估计  

作　　者：范剑青[1,2] 蒋建成[3] 

机构地区：[1]DepartmentofStatisticsUniversityofNorthCarolina,ChapelHill [2]香港中文大学统计系,香港 [3]北京大学概率统计系,北京100871

出　　处：《中国科学（A辑）》1999年第8期688-702,共15页Science in China(Series A)

基　　金：国家教育委员会博士点基金资助项目;NSF Grant DMS 95 0 44 14;NSAGrant 96-1-0015资助项目

摘　　要：研究稳健的变窗宽局部线性回归 .所提出的方法继承了局部多项式回归的优点并且克服了最小二乘方法缺乏稳健性的缺点 .变窗宽的使用提高了所得到的局部M 估计的可塑性并使得它们能成功地处理空间非齐性曲线、异方差性及非均匀设计密度 .在合适的正规条件下 ,所提出的估计是存在的且是渐近正态的 .基于稳健的估计方程 ,引进了一步局部M 估计以减少计算负担 .只要初始估计足够好 ,一步局部估计将具有与整个迭代的M 估计相同的渐近分布 .换句话说 ,一步局部M 估计显著地减少整个迭代M 估计的计算负担而不降低其执行效果 .

关 键 词：变窗宽 局部回归 M-估计 非参数估计 稳健性 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]