股票价格模型的实证研究  

EMPIRICAL EVIDENCE OF STOCK PRICE MODELING

作　　者：杨兵[1] 王龙[1] 张玉祥[1] 

机构地区：[1]兰州大学数学系,兰州730000

出　　处：《甘肃科学学报》1999年第4期22-25,共4页Journal of Gansu Sciences

摘　　要：研究股票价格的模型，对上海及深圳证券交易所１９９７ 年和１９９８ 年全年的综合指数和成份指数进行了分析研究，对模型进行了实证研究，估计了参数，最后作了模拟分析。The stock price modeling is studied on the basis of comprehensive and composition indexes at Shanghai and Shenzhen stock Exchange Offices from Jan.1997 to Dec. 1998.An emprivical research is made on this model with its,parameters estimated and a simulate analysis made.

关 键 词：综合指数 成份指数 波动率 中国 股票价格模型 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]