持有成本法的股指期货期现套利实证分析  

Empirical Analysis for Stock Index Futures-Spot Arbitrage Using Carrying Cost Method

作　　者：张辉[1] 

机构地区：[1]上海电机学院商学院,上海200245

出　　处：《上海电机学院学报》2011年第3期198-202,共5页Journal of Shanghai Dianji University

基　　金：上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目资助(sdj09016)

摘　　要：为了研究股指期货市场的期现套利机会,运用持有成本法,对香港、台湾两地具有代表性的台湾加权指数期货、香港恒生指数期货,选取2001—2006年期间的日收盘数据进行了实证分析,发现两地的相同点和相异点基本符合期货期现套利的一般规律。By empirical analysis,similarity and difference between Taiwan Weighted Stock Index futures and Hong Kong Heng Seng Index futures on futures-spot arbitrage opportunities are found based on the closing prices from 2001 to 2006 with carrying cost method.It is concluded that these representative stock index futures basically follow the general law.

关 键 词：股指期货 期现套利 持有成本 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]