Hurst指数属于(1/3,1/2)的分数模型的期权定价(英文)  

Options Pricing of Fractional Model with Hurst Index H Being(1/3,1/2)

作　　者：梅正阳[1] 祁改珂[1] 王同柱[1] 

机构地区：[1]华中科技大学数学与统计学院,湖北武汉430074

出　　处：《应用数学》2011年第3期617-623,共7页Mathematica Applicata

摘　　要：本文建立了由一类分数Brown运动驱动的新的随机微分方程模型,当基础资产价格运动服从该随机微分方程时,推导出了欧式期权的解析公式.In this paper, a new stochastic differential equation （SDE） which driven by fractional Brownian motion is introduced,the close formulation of Europe Call options price is derived when the price dynamics of stock satisfies this SDE.

关 键 词：HURST指数 分数Brown运动 GIRSANOV定理 Novikov条件 欧式期权 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.62[理学—概率论与数理统计]