MA(∞)误差下部分线性模型的经验似然统计推断  

Empirical Likelihood in Partial Linear Models with MA(∞) Error Process

作　　者：于卓熙[1] 王德辉[2] 

机构地区：[1]吉林财经大学管理科学与信息工程学院,长春130117 [2]吉林大学数学学院,长春130012

出　　处：《吉林大学学报（理学版）》2011年第4期615-624,共10页Journal of Jilin University:Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(批准号:10971081;J0630104);新世纪优秀人才支持计划(批准号:NCET-08-237);高等学校博士学科点专项基金(批准号:20070183023);吉林省自然科学基金(批准号:20101599;201015100);吉林大学基本科研业务费项目(批准号:200810024)

摘　　要：应用经验似然方法,针对误差为不可观测无穷阶滑动平均过程的部分线性模型,构造了回归参数的对数经验似然比检验统计量,并证明了统计量在参数取真值时渐近地服从χ2分布,构造了参数的置信区间.模拟计算表明,经验似然方法优于最小二乘方法.The authors concerned the partial linear models with serially correlated random errors which are not observed and modeled by a moving-average process of infinte order.We proposed an empirical log-likelihood ratio statistic for the regression coefficients.Our results show that the statistic is asymptotically chi-square distributed and the corresponding confidence interval can be constructed accordingly.A simulation illustrates that the empirical likelihood method works better than the ordinary least squares method.

关 键 词：部分线性模型 MA(∞)误差过程 经验似然 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]