沪深300股指期货期现套利存在的问题与对策  

作　　者：张辉[1] 

机构地区：[1]上海电机学院商学院

出　　处：《商业会计》2011年第17期43-45,共3页Commercial Accounting

基　　金：上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目资助;项目编号:sdj09016

摘　　要：有效的套利机制将保证股指期货的价格合理形成。期现套利是使期货与现货联动的最有效手段,拥有顺畅的套利机制的市场运行健康。本文分析了我国沪深300股指期货推出后,期现套利交易中存在的问题,并提出了相应对策。

关 键 词：沪深300股指期货 期现套利 套利机制 市场运行 套利交易 价格 现货 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]