一般风险模型的绝对破产时间(英文)  

The Time Value of Absolute Ruin for a General Risk Model

作　　者：杨虎[1] 黄雯婷[1] 

机构地区：[1]重庆大学数学与统计学院,重庆401331

出　　处：《应用概率统计》2011年第4期380-390,共11页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

摘　　要：本论文研究了关于复合Possion风险模型中绝对破产的问题. 得到了关于罚金折现期望函数的积分微分方程,并在索赔函数为指数分布时,得到了关于罚金折现期望函数的确切解. 最后,作为一个新的讨论,当索赔函数为指数分布时,得到了关于恢复概率的确切值.In this paper,we study the absolute ruin problems in a compound Poisson risk process.The integro-differential equations for the expected discounted penalty functions are derived,and some explicit expressions are given when the claims are exponentially distributed.Finally,by a ＇renewal＇ argument,we obtain the explicit expression for the probability of the recovery when the claims are exponentially distributed.

关 键 词：绝对破产 罚金折现期望函数 积分微分方程 恢复概率 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]