寻找股票收益率的临界变化点——基于股票市场的阈值非线性建模  

作　　者：陈普[1] 

机构地区：[1]华中科技大学经济学院,湖北武汉430074

出　　处：《当代经济》2011年第19期124-126,共3页Contemporary Economics

摘　　要：本文基于股市在"较高的股票收益之后往往伴随着收益的回落,而较低的股票收益之后往往伴随着收益的反弹"的非线性现象,分别对上证综指、深证成指和沪深300建立了一个两阈值三体制的非线性模型,找出了各股指收益率变换的临界点,即阈值。同时不同程度地发现,上证综指、深证成指和沪深300均存在均值回复的现象。

关 键 词：股票收益 非线性 阈值 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51