基于非线性时间序列的门限自回归模型建立  

作　　者：顾鞍明[1] 徐化冰[2] 

机构地区：[1]沈阳理工大学应用技术学院,辽宁抚顺113122 [2]渤海船舶职业学院动力工程系,辽宁葫芦岛125000

出　　处：《黑龙江科技信息》2011年第30期45-45,共1页Heilongjiang Science and Technology Information

摘　　要：目前门限自回归模型是最受大家关注的预测模型。本文以太阳黑子非线性时间序列为研究对象,建立门限自回归预测模型。通过一些相关分析技术来确定预测模型中的门限区间个数和门限值的寻优范围,然后优化门限值和TAR模型的自回归系数。通过实验结果分析表明,门限自回归预测模型能够对非线性时间序列进行精确预测。

关 键 词：非线性时间序列 门限自回归模型 太阳黑子 预测 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]