我国期货公司追加股指期货保证金探析  

作　　者：周鑫[1] 李妍[1] 

机构地区：[1]同济大学经济与管理学院,上海200092

出　　处：《金融理论与实践》2011年第11期24-26,共3页Financial Theory and Practice

摘　　要：本文从期货公司角度出发,研究股指期货追加保证金比率。通过对股指期货当月连续合约IF0001实证研究发现,当前我国期货公司追加固定比率的保证金,无法对行情走势进行跟踪和把握。另外,存在保证金偏低等问题。运用GARCH-M计算得到的VaR能够很大程度上解决上述问题。

关 键 词：股指期货 追加保证金 GARCH VAR 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]