基于门限自回归模型下物价指数时间序列分析  

作　　者：周敏[1] 熊华[2] 

机构地区：[1]川北医学院数学教研室,南充637007 [2]西华师范大学数学与信息学院,南充637002

出　　处：《应用概率统计》2008年第6期666-670,共5页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

摘　　要：对于非线性、非稳定的时间序列,门限自回归模型具有较好的预测效果.本文根据四川省1952-2005年商品零售物价指数的资料,运用门限自回归分析方法对四川省近五十年来的商品零售物价指数进行了时间序列分析,得到的模型拟合效果较好,并适合于短期预测,从而为政府管理物价提供了较精确的数量依据.

关 键 词：门限自回归 物价指数 时间序列 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]