我国上证指数ARCH效应的实证研究  

作　　者：赵士玲[1] 张能福[1] 

机构地区：[1]五邑大学管理学院,广东江门529020

出　　处：《科技创业月刊》2011年第7期37-38,55,共3页Journal of Entrepreneurship in Science & Technology

基　　金：广东省自然科学基金项目(项目编号:8152902001000010)

摘　　要：选用了GARCH族模型,并以能够代表股市波动形态的上证指数日收益率为样本数据,考察我国股市的ARCH现象、风险补偿效应和对信息的反应速度等情况。结果表明,该类模型能较好地刻画股市收益率的ARCH效应。

关 键 词：GARCH类模型 上证指数 ARCH效应 波动性 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]