随机波动率下的脆弱期权定价问题  

The pricing of vulnerable options under stochastic volatilities

作　　者：王磊[1] 王杨[1] 张寄洲[1] 

机构地区：[1]上海师范大学数理学院,上海200234

出　　处：《上海师范大学学报（自然科学版）》2011年第6期637-643,共7页Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences)

基　　金：国家重点基础研究发展计划(973计划)课题(2007CB814903);上海市计算数学重点学科(S30405);上海市教委科学计算重点实验室(DZL707);上海师范大学前瞻与原创性项目上海师范大学一般科研项目(SK201211);上海师范大学金融工程重点学科建设项目(DZW912);上海高校优秀青年教师科研专项基金(ssd08029)

摘　　要：考虑含有交易对手违约风险的期权定价.在随机波动率情况下,采用PDE方法对脆弱期权进行建模,并且推导出定价方程.然后利用有限差分方法给出数值解法,并对数值结果和参数进行了分析.This paper considers the pricing problem of options with counterparty default risks. A mathematical model of the vul- nerable options is established by the PDE method urlder stochastic volatilities and the pricing equation is derived. Then, a numerical algorithm was given by using the finite difference method. Finally, the numerical solutions and parameters are analyzed.

关 键 词：信用风险 脆弱期权 随机波动率 有限差分方法 

分 类 号：O175.2[理学—数学]