相对损失函数下的保费估计  

作　　者：温利民[1] 兰海英[1] 章溢[2] 

机构地区：[1]江西师范大学数学与信息科学学院,南昌330022 [2]江西师范大学计算机信息工程学院,南昌330022

出　　处：《统计与决策》2012年第5期25-29,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71001046);江西省自然科学基金资助项目(20114BAB211004)

摘　　要：在经典的信度理论中,几乎所有的保费模型都建立在纯保费基础上。但是在实际保险业务中,要求收取的保费带有安全负荷。文章在相对损失函数下,建立了保费估计模型,得到了该模型下风险保费的6个估计,即聚合保费、聚合估计、Bayes保费、Bayes估计、信度保费和信度估计,并验证了这些估计的相合性。文章还将这6个估计分为两类,用例子比较了这两类估计的异同。

关 键 词：信度估计 相对损失函数 相合性 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]