Markov相依风险模型的等价定理及概率结构  

Equivalence Theorem and Probabilistic Structure for Markov-Dependence Risk Model

作　　者：莫晓云[1,2] 欧辉[1] 周杰明[1] 

机构地区：[1]湖南师范大学数学与计算机科学院,湖南长沙410081 [2]湖南财政经济学院,湖南长沙410205

出　　处：《经济数学》2012年第1期61-64,共4页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家自然科学基金项目(10871064;11171101);教育部高校博士点基金项目(20104306110001)

摘　　要：严格定义了Markov相依风险模型.证明了该模型的一个等价定理,使得Markov相依风险模型中的诸过程之间的关系更清晰.获得了Markov相依风险模型的概率结构,构造性地证明了该模型的存在定理.The Markov-dependent risk model was defined rigorously. The equivalence theorem of this model was proved,which makes the relationships of the stochastic processes among Markov-dependent risk model more clear. Probabilistic structure of the Markov-dependent risk model was obtained,and the existence theorem of this model was proved constructively.

关 键 词：Markov相依风险模型 等价定理 MARKOV链 概率结构 组装法 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]