莫晓云

作品数：15被引量：22H指数：1
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BMAP的轨道分析和Q过程的伴随MAP被引量：1
《数学学报（中文版）》2018年第1期143-154,共12页莫晓云 杨向群 
国家自然科学基金项目(11671132,11601147);湖南省哲学社会科学基金项目(16YBA053);湖南省教育厅科研基金重点项目(15A032)
本文用轨道分析方法研究批量Markov到达过程（BMAP），有别于研究BMAP常用的矩阵解析方法．通过BMAP的表现（Dk，k=0，1，2…），得到BMAP的跳跃概率，证明了BMAP的相过程是时间齐次Markov链，求出了相过程的转移概率和密度矩阵．此外...
关键词：批量Markov到达过程(BMAP) Markov到达过程(MAP) 轨道分析 Q过程 伴随过程 
历史相依决策模型的建立及相应过程的构造被引量：1
《湖南师范大学自然科学学报》2017年第5期88-94,共7页莫晓云 周杰明 金芳 
国家自然科学基金资助项目(11671132;11601147;11626094);湖南省哲学社会科学研究资助项目(16YBA053);湖南省教育厅重点科研资助项目(15A032);湖南省教育厅科研资助项目(16C0953;16C0296);湖南省自然科学基金资助项目(2017JJ3206)
历史相依决策模型(HDDM)及历史相依决策过程(HDDP)是决策模型及相应的决策过程的一般情形.马氏决策模型(MDM)及马氏决策过程(MDP)是HDDM及HDDP的特殊情形.本文严格地建立了历史相依决策模型,并证明了相应的历史相依决策过程的存在性,证...
关键词：历史相依决策模型的建立 历史相依决策过程的存在性和构造 马氏决策模型及马氏决策过程 马氏过程 
带分红和不定期观察的保险公司的建模研究（英文）
《应用概率统计》2017年第2期125-138,共14页金芳 莫晓云 杨向群 
supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11631132;11626094);Scientic Research Foundation of Hunan Provincial Department(Grant Nos.16C0296;15A032)
文中用不可约的齐次离散时间马氏链来调控保险公司的观察时间间隔,在此基础上引入门槛分红因素,给出带分红的马氏观察模型的数学定义和实际意义和解释.在带分红的马氏观察模型里,首先得到了破产前的折现分红总量所满足的一系列方程,然...
关键词：马氏观察 马氏链 常数分红边界 折现值 破产时 
对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文)被引量：4
《湖南师范大学自然科学学报》2012年第6期1-13,共13页周杰明 欧辉 莫晓云 杨向群 
国家自然科学基金资助项目(11171101);湖南师范大学青年基金资助项目(71001);湖南省研究生科研创新资助项目(CX2011B197)
用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程...
关键词：复合泊松风险过程 扩散 布朗运动 阈分红策略 Gerber-Shiu期望折罚函数 
Markov调制风险模型的轨道刻划和概率构造被引量：1
《应用数学学报》2012年第3期385-395,共11页莫晓云 杨向群 
国家自然科学基金(No:11171101);高性能计算与随机信息处理省部共建教育部重点实验室(HPCsIP;湖南师范大学);教育部高校博士点基金(No:20104306110001);湖南省社科联基金(No:1011051B)资助项目
用随机过程的轨道,严格地刻划了Markov调制风险模型U=(Q,G,F;J,s,X),它是已有的Markov调制风险模型的一般化.基于模型U,分别给出带保费率向量C和带税率向量γ的Markov调制风险过程R^u={R^u(t),t≥0}和R^u(γ)={R^u(γ,t),t≥0}.给定特征...
关键词：MARKOV链 Q矩阵 带税率的Markov调制风险过程 轨道 概率构造 
Markov相依风险模型的等价定理及概率结构被引量：1
《经济数学》2012年第1期61-64,共4页莫晓云 欧辉 周杰明 
国家自然科学基金项目(10871064;11171101);教育部高校博士点基金项目(20104306110001)
严格定义了Markov相依风险模型.证明了该模型的一个等价定理,使得Markov相依风险模型中的诸过程之间的关系更清晰.获得了Markov相依风险模型的概率结构,构造性地证明了该模型的存在定理.
关键词：Markov相依风险模型 等价定理 MARKOV链 概率结构 组装法 
Markov链的一种随机时间替换被引量：1
《湖南工业大学学报》2010年第6期31-33,共3页莫晓云 
国家自然科学基金资助项目(10871064);湖南省教育厅科研基金资助项目(09C011);湖南省高校重点实验室开放基金资助项目(09K026)
研究Markov链的一种随机时间替换,这种替换有别于通常的Markov过程理论中的随机时间替换。通常的Markov过程的随机时间替换,是通过Markov过程的可加泛函来实现的。而现在,被随机时间替换的过程X={X(n),n=0,1,2…}是一个时间离散的、状...
关键词：MARKOV链 随机时间替换 时间齐次性 空间齐次性 转换概率 
具有随机最高可接受报价的英格兰式拍卖被引量：1
《湘潭大学自然科学学报》2010年第3期31-33,共3页莫晓云 
国家自然科学基金项目(10871064);湖南省高等学校科研项目(09C011)
推广了一些拍卖模型,推广的模型允许竞买人的最高可接受报价是随机变量.并对该模型,求出了拍卖的成交概率、平均成交价、成交时应价次数和成交价的联合概率分布以及边缘分布.
关键词：英式拍卖 最高可接受报价 MARKOV链 概率分布 
客户回报随机过程的Markov性和时间齐次性
《经济数学》2010年第3期28-34,共7页莫晓云 
国家自然科学基金资助项目(10871064);湖南省教育厅科研资助项目(09C011);湖南省高校重点实验室开放基金资助项目(09K026)
在客户发展关系的Markov链模型的基础上,构建了企业的客户回报随机过程.证明了:在适当假设下,客户回报过程是Markov链,甚至是时间齐次的Markov链.本文求出了该链的转移概率.通过转移概率得到了客户给企业期望回报的一些计算公式,从而为...
关键词：客户回报随机过程 MARKOV性 时间齐次性 转移概率 期望回报 
用独立乘积空间构造相依随机变量的组装法被引量：4
《湖南师范大学自然科学学报》2010年第2期3-6,共4页莫晓云 
国家自然科学基金资助项目(10871064);湖南省教育厅科研资助项目(09C011)
给出了一种利用独立乘积空间构造相依随机变量或相依随机过程的组装方法.首先,依照给定的条件,构造一些独立随机变量;然后,将独立随机变量进行组装,得到要求的相依随机变量.该方法的优点是:构造相依随机变量或相依随机过程时,不用算出...
关键词：独立乘积空间 独立随机变量组装法 相依随机变量 相依随机过程 
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