两种VaR计算方法的比较  

作　　者：张铭丽[1] 梁第[1] 

机构地区：[1]山东建筑大学理学院,山东济南250000

出　　处：《山东省农业管理干部学院学报》2012年第3期155-156,共2页Journal of Shandong Agricultural Administrators' College

摘　　要：VaR(value at risk)是最近受到金融业界广泛认可的一种风险定量分析工具。随着金融数学的不断发展,产生了多种计算VaR的方法,运用何种方法去做科学的风险测度也逐渐成为热门领域。本文比较了常用的历史模拟法与蒙特卡罗模拟法进行VaR计算的方法。

关 键 词：VAR计算 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 

分 类 号：F230[经济管理—会计学]