基于混沌算法神经网络的恒生指数期货时间序列预测(英文)  

作　　者：顾玉巧[1] 陈天仓[1] 黄五群 

机构地区：[1]南开大学物理学院,天津300071

出　　处：《南开大学学报（自然科学版）》2000年第1期119-123,共5页Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis

摘　　要：本文对香港恒生指数期货 ( HSI)的时间序列进行了分析和预测 .我们发现该时间序列具有分数维和正的 Lyapunov指数 ,这表明该序列是由内在的混沌确定力产生的 .在对该序列进行动力学重构和可测性分析的基础上 ,我们用混沌算法的前馈神经网络对它进行了在线预测 ..2 0

关 键 词：时间序列预测 神经网络 恒生指数 期货 混沌算法 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.61[理学—概率论与数理统计]