欧式期权二叉树定价模型的改进及实证研究  

The Improvement of European Option's Binomial Tree Pricing Model and Empirical Study

作　　者：杨少华[1,2] 

机构地区：[1]阜阳师范学院数学与计算科学学院,安徽阜阳236037 [2]辽宁大学经济学院,辽宁沈阳110036

出　　处：《吉林化工学院学报》2012年第7期92-94,共3页Journal of Jilin Institute of Chemical Technology

基　　金：安徽高等学校省级自然科学基金资助项目(KJ2010B431)

摘　　要：二叉树模型是期权定价的一种重要方法,文中利用股票价格的原点矩建立方程组得到模型中的参数,从而改进了二叉树定价模型,避免了原二叉树模型的缺陷.Binomial tree model is an important option pricing＇ s method. This paper establishes original moments of stocks price to achieve binomial tree model＇ s new parameters, so binomial tree model is improved by new parameters and avoids old binomial tree model＇s defect.

关 键 词：期权定价 欧式期权 二叉树模型 原点距 

分 类 号：O29[理学—应用数学]