保费随机收取的二维风险模型的破产概率  

作　　者：黄玉娟[1] 于文广[2] 

机构地区：[1]山东交通学院理学院,济南250023 [2]山东财经大学保险学院,济南250014

出　　处：《统计与决策》2012年第15期4-6,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11171187);教育部人文社会科学研究基金资助项目(10YJC630092;09YJC910004);山东省自然科学青年基金资助项目(ZR2010GL013;ZR2012AQ013);山东省高等学校人文社会科学研究资助项目(J10WF84);山东省统计科研重点课题资助(KT11069;KT11061)

摘　　要：文章研究了一类相依结构的二维风险模型,其中新保单以Poisson分布流到达,且发生索赔时会依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔过程的ρ-稀疏过程;运用一维风险模型的相关理论得了到二维风险模型的调节系数方程、调节系数的上下界、最终破产概率满足的不等式和最终破产概率满足的精确表达式,并给出了二维风险模型的几种破产概率的具体表达式。

关 键 词：破产概率 二维风险模型 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济] O211.6[理学—概率论与数理统计]