二阶扩散模型的经验似然推断  

Empirical likelihood based inference for second-order diffusion models

作　　者：王允艳[1,2] 张立新[1] 王汉超[1] 

机构地区：[1]浙江大学数学系,杭州310027 [2]江西理工大学理学院,赣州341000

出　　处：《中国科学：数学》2012年第8期803-820,共18页Scientia Sinica：Mathematica

基　　金：国家自然科学基金(批准号:11071214);浙江省自然科学基金(批准号:R6100119);浙江省教育厅基金(批准号:20070219);教育部基金(批准号:NCET-08-0481);江西省教育厅基金(批准号:GJJ12356)资助项目

摘　　要：本文利用经验似然方法得到了二阶扩散模型的漂移系数和扩散系数的经验似然估计量,并研究这些估计量的相合性和渐近正态性.进一步在经验似然方法的基础上给出了漂移系数和扩散系数的非对称的置信区间,并且在一定的条件下证明了调整的对数似然比是渐近卡方分布的.In this paper, we develop an empirical likelihood method to construct empirical likelihood estimators for nonparametric drift and diffusion functions in the second-order diffusion model, and the consistency and asymptotic normality of the empirical likelihood estimators are obtained. Moreover, the nonsymmetric confidence intervals for drift and diffusion functions based on empirical likelihood methods are obtained, and the adjusted empirical log-likelihood ratio is proved to be asymptotically standard chi-square under some mild conditions.

关 键 词：经验似然 二阶扩散过程 随机微分方程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]