一类最优投资理论的数学模型  

A Class of Mathematical Model of Optimal Investment Theory

作　　者：任长宇[1] 袁芳[2] 

机构地区：[1]吉林大学数学学院,长春130012 [2]香港浸会大学数学系

出　　处：《吉林大学学报（理学版）》2012年第5期829-834,共6页Journal of Jilin University:Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(批准号:11026045)

摘　　要：考虑一类最优投资理论的数学模型,该类数学模型可以归结为一个抛物型Monge-Ampère方程的混合定解问题.将连续性方法与解的先验估计相结合,建立了相关方程混合初边值问题古典解的存在唯一性.The authors discussed a class of mathematical model of optimal investment theory. Such mathematical models can be attributed to a mixed initial-boundary value problem of a parabolic Monge-Ampere equation. We established the existence and uniqueness of classical solutions for the mixed initial-boundary value problem of relevant equations using the continuity method combined with a prior estimates.

关 键 词：最优投资理论 抛物型Monge-Ampère方程 混合初边值问题 

分 类 号：O175.26[理学—数学]