基于分数布朗运动的随机微分方程(英文)  

Stochastic Differential Equations with a Fractional Brownian Motion

作　　者：张凌浩[1] 陶祥兴[2] 

机构地区：[1]宁波大学理学院,浙江宁波315211 [2]浙江科技学院理学院,浙江杭州310023

出　　处：《宁波大学学报（理工版）》2012年第4期64-69,共6页Journal of Ningbo University：Natural Science and Engineering Edition

基　　金：Supported by the National Natural Science Foundation of China(20604023)

摘　　要：在Hurst指数H∈(1/2,1)条件下,研究了基于分数布朗运动的随机微分方程:du=(Au+uux)dt+g(t)dBHQ(t)的温和解的局部及整体存在性和唯一性.In this paper we investigate the local and global existence and uniqueness of mild solutions to stochastic differential equations perturbed by a fractional Brownian motion Bff （t）： du = （Au ＋ UUx）dt ＋ g（t） dB （t） with Hurst parameter H （1 / 2,1）.

关 键 词：随机微分方程 分数布朗运动 HURST指数 

分 类 号：O175[理学—数学]