有限或无限时间终端多维倒向随机微分方程L^1解的存在唯一性(英文)  

An Existence and Uniqueness Result of L^1 Solutions to Multidimensional BSDEs with a Finite and an Infinite Time Interval

作　　者：刘德群[1,2] 肖立顺[1] 范胜君[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学理学院,江苏徐州221116 [2]徐州财经高等职业技术学院基础部,江苏徐州221116

出　　处：《应用数学》2012年第4期777-784,共8页Mathematica Applicata

基　　金：Supported by the National Natural Science Foundation of China (10971220,11101422);the Fundamental Research Funds for the Central Universities (2010LKSX04,JK111729)

摘　　要：建立具有可积参数和有限或无限时间终端的多维倒向随机微分方程(BSDEs)解的一个存在唯一性结果,其中生成元g关于y和z均满足对t不一致的Lipschitz连续条件.通过建立解的先验估计证明解的唯一性,然后通过Picard迭代证明解的存在性.We established an existence and uniqueness result for L1 solutions to multidimensional backward stochastic differential equations （BSDEs） with only integrable parameters and a finite or an infinite time interval, where the generator g is Lipschitz continuous in both y and z non-uniformly with respect to t. By a prior estimate we proved the uniqueness part. And by Picard＇s iteration we obtained the existence of solutions.

关 键 词：倒向随机微分方程 可积参数 LIPSCHITZ连续 存在唯一性 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]