基于新Nelson—siegel扩展模型的国债利率期限结构实证研究  

作　　者：孙增国[1] 郭金[1] 

机构地区：[1]东北财经大学研究生院,辽宁大连116025

出　　处：《经济研究导刊》2012年第29期116-117,共2页Economic Research Guide

基　　金：基金项目：国家自然科学基金项目“基于时变参数的学习机制、利率行为与政策效果研究”（71173030）

摘　　要：随着中国利率市场化进程的逐步推进，对中国利率期限结构的研究将越来越重要。在国外利率期限结构模型现有理论的基础上，结合中国国债市场的特点，提出了新的扩展Nelson—Siegel模型的方法，并在中国国债交易数据的实证分析的基础上，证明了该扩展方法的有效性。新提出的扩展模型适合中国利率期限结构的估计。

关 键 词：国债利率 利率期限结构 利率曲线拟合 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]