基于多项式样条函数的公司债券利率期限结构估计  

作　　者：蒋致远[1] 吕海英[1] 朱名军[1] 

机构地区：[1]桂林电子科技大学统计系,广西桂林541004

出　　处：《中国市场》2012年第41期91-94,105,共5页China Market

基　　金：广西教育厅基金项目(201203YB077)赞助

摘　　要：本文选取上交所的企业债交易数据,基于三次项样条函数模型研究利率期限结构,对我国企业债券利率期限的有效性进行分析,并基于此模型对企业债券进行定价,与其市场价格进行比较,结果表明存在一定偏差,但整体来看多项式样条函数对企业债券定价相对有效。

关 键 词：利率期限结构 公司债券 多项式样条函数 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51