多项式样条函数

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国债利率期限结构的模型分析
《智富时代》2017年第7X期5-6,8,共3页沈悦 
利率期限结构指在相同风险水平下,不同质债券的到期收益率与到期期限间的关系。要研究不同债券的利率期限结构,首先要对各种债券的瞬时利率建模,从而客观地进行定价以及风险对冲等操作,这也是需要重点研究的方面。当今社会,越来越多的...
关键词：国债 利率期限结构 多项式样条函数 指数样条函数 NS NSS 
国债利率期限结构的拟合及预测——基于多项式样条函数
《赤峰学院学报（自然科学版）》2016年第12期116-120,共5页黄瑞 文忠桥 
教育部人文社会科学研究项目"‘二次成型’的综合宏观利率期限结构模型估计和应用"(11YJA790162);国家级大学生创新项目(201510378153)
本文选择2015年10月至2016年1月交易所国债的日度交易数据,基于三次样条函数法进行利率期限结构拟合,得到五个参数的时间序列.对参数的时间序列建立AR(2)、ARMA(1,1)模型,并对模型做出检验.根据建立的模型,对未来交易日的相应参数作出...
关键词：国债利率期限结构 三次样条函数 时间序列 拟合与预测 
基于PLS回归的多项式样条函数利率期限结构模型被引量：4
《统计与决策》2014年第2期71-72,共2页周荣喜 吴孟 王迪 
国家自然科学基金资助项目(71171012);教育部大学生科技创新基金资助项目(201210010015;201210010062);北京化工大学学科建设项目(2010096)
针对多项式样条函数利率期限结构模型中使用普通最小二乘回归的不足,本文提出用偏最小二乘回归估计多项式样条函数利率期限结构模型中的参数。并利用上海证券交易所国债交易数据与基于普通最小二乘回归的多项式样条函数模型进行实证比...
关键词：偏最小二乘回归 普通最小二乘回归 利率期限结构 多项式样条函数 
基于多项式样条的中国利率期限结构实证研究被引量：2
《赤峰学院学报（自然科学版）》2013年第15期91-94,共4页沈磊 
利率期限结构问题是金融学的一个重点问题.本文利用分段的三次多项式样条函数构造出隐含在上海证券交易所国债交易价格中的利率期限结构.实证结果表明利用三次多项式样条函数可以得到一条光滑的利率期限结构曲线,拟合程度可达到90%以上...
关键词：利率期限结构 多项式样条函数 短期利率 长期利率 
基于多项式样条函数的公司债券利率期限结构估计被引量：1
《中国市场》2012年第41期91-94,105,共5页蒋致远 吕海英 朱名军 
广西教育厅基金项目(201203YB077)赞助
本文选取上交所的企业债交易数据,基于三次项样条函数模型研究利率期限结构,对我国企业债券利率期限的有效性进行分析,并基于此模型对企业债券进行定价,与其市场价格进行比较,结果表明存在一定偏差,但整体来看多项式样条函数对企业债券...
关键词：利率期限结构 公司债券 多项式样条函数 
基于NPS的常微分方程OBVP的研究
《佳木斯大学学报（自然科学版）》2012年第4期614-616,共3页陈雪姣 张燕 
根据样条函数中基函数的特殊选取,构造出了一类新的非多项式样条函数,用来求解常微分方程OBVP的边值问题.给出求解的递推公式,并进行了相应的误差分析,结果显示该方法的局部截断误差为O(h6).
关键词：非多项式样条函数 三阶常微分方程 数值解法 OBVP 
基于多项式样条函数的我国零息票收益率曲线构造被引量：3
《财经理论与实践》2011年第5期20-25,共6页丁浩 刘若斯 徐晓敏 
零息票收益率曲线是利率期限结构理论分析的基础,在金融估价和风险管理中发挥着重要作用。提出基于多项式样条函数构造零息票收益率曲线的过程及改进方法:考虑国债采样日位于付息日之间、年付息次数可变的情形,使分析更具一般性;针对多...
关键词：多项式样条函数 零息票收益率曲线 利率期限结构 
带有惩罚项的多项式样条函数利率期限结构模型实证比较被引量：6
《系统工程理论与实践》2011年第4期735-739,共5页杨丰梅 任姝仪 周荣喜 
国家自然科学基金(70701003;70801003);中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ0915;ZZ1017);北京化工大学学科建设项目
针对多项式样条函数利率期限结构模型在曲线近端存在过度拟合的问题,首先提出了带惩罚项的自适应半参数回归方法来确定拟合函数的未知参数,同时应用广义交叉验证法确定正则化参数,并利用遗传算法求解惩罚因子的最优值.其次与多项式样条...
关键词：利率期限结构 惩罚函数 GCV方法 遗传算法 
雷达测距拟合微分求速方法研究被引量：8
《现代雷达》2010年第8期33-38,共6页郭文胜 宫志华 董立涛 陈烽 
雷达测距元的高采样率为测距拟合微分求速提供了基础条件,但必须对测距元数据进行合理的平滑和拟合以消除相关噪声的影响。文中采用自由节点多项式样条函数建立雷达测距元拟合函数,通过最小二乘优化设计的方法搜寻最优节点,使节点分布...
关键词：雷达测距 多项式样条函数 最小二乘 优化问题 
基于利率期限结构模型的净现值公式被引量：3
《北京化工大学学报（自然科学版）》2010年第1期130-134,共5页周荣喜 车君 
国家自然科学基金(70701003);北京化工大学教改项目(B50840)
针对目前净现值计算公式中通常使用固定折现率的情形,提出将折现率分为动态无风险折现率和动态风险折现率。利用国债利率期限结构模型确定无风险折现率,给出了四种情形下的净现值计算公式,并通过两个数值算例给予具体说明。修正后的净...
关键词：净现值 动态无风险折现率 国债利率期限结构 多项式样条函数 
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