基于PLS回归的多项式样条函数利率期限结构模型  

作　　者：周荣喜[1] 吴孟[1] 王迪[1] 

机构地区：[1]北京化工大学经济管理学院,北京100029

出　　处：《统计与决策》2014年第2期71-72,共2页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71171012);教育部大学生科技创新基金资助项目(201210010015;201210010062);北京化工大学学科建设项目(2010096)

摘　　要：针对多项式样条函数利率期限结构模型中使用普通最小二乘回归的不足,本文提出用偏最小二乘回归估计多项式样条函数利率期限结构模型中的参数。并利用上海证券交易所国债交易数据与基于普通最小二乘回归的多项式样条函数模型进行实证比较与分析。结果表明,偏最小二乘回归对数据的拟合效果略优于普通最小二乘回归,并且残差分布更均匀,更能精确反映数据变化,所绘利率期限结构曲线形状也更为合理。

关 键 词：偏最小二乘回归 普通最小二乘回归 利率期限结构 多项式样条函数 

分 类 号：F222.3[经济管理—国民经济]