基于RAROC模型的商业银行贷款定价实证研究  

作　　者：周朝阳[1] 王皓白[1] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院,西安710061

出　　处：《统计与决策》2012年第21期166-169,共4页Statistics & Decision

摘　　要：商业银行是经济发展的产物,在经济体系中占有十分重要的地位,而贷款定价是商业银行的核心管理问题之一。文章基于RAROC方法的贷款定价框架和模型,对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本的各相关参数进行了计算,得出全面涵盖样本企业风险的贷款定价,并与银行的实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可以衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。

关 键 词：RAROC 贷款定价 经济资本 非预期损失 

分 类 号：F832.42[经济管理—金融学]