具马氏调制费率的风险模型罚金函数的期望  

The expectation of penalty function in risk model with Markov-Modulated premium rates

作　　者：刘丽芳[1,2] 

机构地区：[1]中南大学数学与统计学院,湖南长沙410000 [2]湖南文理学院数学与计算科学学院,湖南常德415000

出　　处：《湖南文理学院学报（自然科学版）》2012年第4期14-16,共3页Journal of Hunan University of Arts and Science(Science and Technology)

基　　金：湖南省自然科学基金(09JJ6016);湖南省教育厅青年项目(10B073)

摘　　要：主要考虑马氏风险模型的罚金函数的数学期望.在具有马氏调制费率,索赔额服从指数分布情形下,得出罚金函数的数学期望所满足的积分方程.The penalty function expectation was considered in Markov risk model. In the case, where the premium rate was Markov-modulated and the claim distribution was exponential, a integro-differential equation was gotten about the penalty function expectation.

关 键 词：马氏调制 风险模型 罚金函数 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]