基于自回归移动平均模型的M2增长分析与预测  

作　　者：薛俊强[1] 

机构地区：[1]宁波广播电视大学经管系,315016

出　　处：《知识经济》2012年第22期67-68,共2页Knowledge Economy

摘　　要：正确判断广义货币M2的走势,是政府调控经济的前提。影响一国广义货币M2的因素很多,若要建立多因素模型来解释和预测M2,恐非易事。由于M2的增长有一定的趋势性和延续性,因此可以对M2进行时间序列分析。文中笔者运用ARIMA模型对我国广义货币M2的时间序列进行建模,并通过了一系列检验,得到拟合优度较高的线性回归方程。接下来利用得到的线性回归方程对2012年8月至2013年3月的广义货币M2进行了预测,从已知的8月-10月数据来看,预测精度较高,也进一步佐证了本文得到模型的合理性。从对2012年11月至2013年3月M2的预测值来看,接下来的几个月,社会投资意愿将继续保持较低水平,经济继续保持较弱势增长。笔者预测政府接下来将会加大对基础设施建设的投资来提振经济。

关 键 词：广义货币M2 增长趋势 ARIMA模型 实证分析 

分 类 号：F822[经济管理—财政学] F224