基于马氏链的住房反向抵押贷款定价模型  

Reverse Mortgage Loan Pricing Model Based on Markov Chains

作　　者：李应求[1] 赵文婷[1] 赵人可[1] 李静伊[2] 

机构地区：[1]长沙理工大学数学与计算科学学院,长沙410004 [2]长沙理工大学经济与管理学院,长沙410004

出　　处：《数学理论与应用》2012年第4期52-57,共6页Mathematical Theory and Applications

基　　金：国家自然科学基金项目(11171044);湖南省自然科学基金资助项目(11JJ2001);高等学校博士学科点专项科研基金项目(20104306110001);湖南省高等学校科研项目(09C113);湖南省研究生科研创新项目(CX2011B366)资助

摘　　要：针对房屋价值过程是齐次的马氏链情况,建立不可赎回的住房反向抵押贷款的每年发放贷款最大额度模型,得出了该模型的解,并对模型进行了实证分析.This paper gives a pricing model for the reverse mortgage under the assumption that the process of home values is a homogeneous Markov chain. The solution to the model is derived, and an example is given to illustrate the model.

关 键 词：住房反向抵押贷款 年贷款额 马尔可夫链 

分 类 号：F830.5[经济管理—金融学] F293.3F224