带干扰的泊松风险模型的破产概率及推广  

作　　者：贠小青[1] 

机构地区：[1]燕山大学里仁学院,河北秦皇岛066004

出　　处：《统计与决策》2013年第1期18-21,共4页Statistics & Decision

摘　　要：文章考虑多险种、利率因素和随机扰动项,将经典风险模型推广到保费收入和个体索赔为相互独立的双复合Poisson过程,建立了常利率下带干扰的双复合Poisson过程的两险种风险模型,然后运用鞅论的方法得出该模型的破产概率公式,最后对保费收入和理赔推广到指数分布和混合指数分布,得出相应的破产概率的精确表达式。

关 键 词：风险模型 破产概率 矩母函数 指数分布 混合指数分布 

分 类 号：O211.5[理学—概率论与数理统计]