均值-WCVaR多阶段投资组合优化模型  

作　　者：贺月月[1] 高岳林[1] 

机构地区：[1]北方民族大学信息与系统科学研究所,银川750021

出　　处：《统计与决策》2013年第2期40-42,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家自然科学基金资助项目(60962006)

摘　　要：在随机变量为非完全分布信息的情况下,以最坏情况的条件风险价值WCVaR代替CVaR为风险度量指标,对整个投资过程进行风险控制,并考虑到市场的不完备性,如不允许卖空以及交易费用的情况,建立均值-WCVaR模型。依据沪深证券市场的实际数据,运用遗传算法进行数值仿真,实验表明该模型能更有效地控制风险。

关 键 词：多阶段投资组合优化 WCVAR 交易费用 遗传算法 有效前沿 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]