WCVAR

作品数：23被引量：62H指数：6
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基于改进WCVaR的电力系统低碳经济调度被引量：1
《电力科学与技术学报》2024年第5期102-111,128,共11页沈豫 韩钟宽 曾振松 阙定飞 
国网福建省电力有限公司研究专项(B3130023000D)。
高比例新能源并网的新型电力系统是实现“双碳”目标的枢纽平台,但新能源出力的不确定性势必会给电力系统带来调峰困难、灵活性不足等诸多问题。为有效平衡系统的经济性与安全性,首先,引入改进最差条件风险价值(worst case conditional ...
关键词：新型电力系统 需求响应 深度调峰 碳捕集机组 改进WCVaR 
基于WCVaR的区域综合能源运营商交易策略研究被引量：5
《电网技术》2021年第8期3207-3218,共12页许思颖 王旭 蒋传文 胡嘉凯 刘晓林 李磊 陈春逸 
国家电网有限公司科技项目(5209001900PK)。
随着能源市场的逐步开放,区域综合能源系统(regional integrated energy system,RIES)运营商作为“批发–零售”两级能源市场的中间商,其参与市场将面临市场能价、可再生能源出力和负荷预测等多重不确定性,而部分随机变量的精确分布难...
关键词：区域综合能源运营商 能源市场 WCVAR 不确定性 综合需求响应 
基于WCVaR模型的分布式发电系统供需互动能量管理研究被引量：8
《中国电机工程学报》2019年第15期4468-4477,共10页张虹 葛得初 侯宁 张思雨 于东民 王鹤 
国家自然科学基金项目(51777027);吉林省科技计划研发项目(20170520100JH、20180201010GX)~~
为提高新能源发电利用水平以及衡量其发电不确定性带来的风险,该文以分布式发电系统供需协调互动作为提升系统运行经济性与消纳可再生能源的手段,并针对系统内可再生分布式电源出力的波动性,引入最差条件风险价值(worst-case conditiona...
关键词：分布式发电系统 供需互动 不确定性 WCVAR 能量管理 风险管理 
基于相对鲁棒CVaR的电网投资项目组合优化模型研究被引量：4
《数学的实践与认识》2019年第9期42-52,共11页杜英 苟全峰 杨杰 何璞玉 骞亚玲 杨佳澄 
国家自然科学基金(71573084);国家电网公司科技项目资助(SGSCJY00JHJS18000)
在新一轮电改的背景下,电网投资将面临更多的不确定性风险,亟需落实精准投资以降低投资风险.将相对鲁棒CVaR风险度量模型应用于电网投资项目组合优化中,构建了基于相对鲁棒CVaR的电网投资项目组合优化模型,并通过蒙特卡洛仿真和K-means...
关键词：电网投资 不确定性 WCVAR RRCVaR 
基于凸概度分布簇下WCVaR模型的有限逼近性被引量：1
《数学的实践与认识》2019年第4期245-251,共7页徐蕾艳 孟志青 
浙江省自然科学基金(LY18A010031)
如何求解实际问题中Worst条件风险值模型是一个非常困难的问题,研究了凸概率分布簇下的WCVaR(Worst Conditional Value-at-Risk)模型等价性及其在序列分布簇下的有限逼近性,根据概率分布簇的VaR测度值,定义了WCVaR风险测度值和对应的WC...
关键词：WCVAR 凸概率分布簇 等价优化问题 风险测度 有限逼近性 
基于GARCH-EVT-Copula的WCVaR鲁棒投资组合模型
《统计学与应用》2018年第1期54-64,共11页陆家涛 
本文在多种金融资产的收益率服从混合不确定多元分布的假设下,建立鲁棒投资组合模型。首先,使用GARCH-EVT模型描述单一金融资产收益率分布的厚尾、异方差特征,然后运用Copula理论描述多个收益率之间的相依结构,建立了描述多种金融资产...
关键词：CVaR GARCH EVT COPULA理论 鲁棒投资组合 
顾客时间偏好下基于WCVaR的供应链采购与分销决策集成优化被引量：1
《管理学报》2017年第9期1394-1404,共11页陶瑾 关志民 邱若臻 
国家自然科学基金资助项目(70972100;71372186)
在日常运作风险与失效风险并存环境下,通过多源采购、替代源供应和转运等弹性策略,研究决策者风险规避与顾客时间偏好行为下的供应链采购与分销决策集成优化问题,提出相应的随机机会约束规划模型及求解方法。研究发现:基于WCVaR风险测...
关键词：供应链集成优化 风险规避 时间偏好 WCVAR 双曲贴现函数 
突发事件持续时间不确定条件下的WCVaR库存策略
《系统管理学报》2016年第1期75-82,共8页王菲 于辉 
国家自然科学基金资助项目(71101160);中央高校基本科研业务费资助项目(CDJSK10 02 11)
持续时间不确定是突发事件的重要特征,然而其影响还鲜有研究。考虑应急决策者的鲁棒行为,以最坏情形CVaR为风险控制目标,刻画了突发事件持续时间不确定和需求波动不确定2个重要特征,研究了这2个不确定因素下的最优库存问题并求解。通过M...
关键词：突发事件 持续时间 鲁棒优化 库存决策 
离散椭球分布下两阶段WCVaR风险利润优化模型及应用
《运筹与管理》2015年第2期221-228,共8页高欢 童小娇 张海斌 
国家自然科学基金项目(11171095;71371065;61179033)
本文研究随机变量非完全分布下的两阶段风险-利润优化问题。采用最坏情况下条件风险(Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)度量指标,在离散椭球分布下建立了两阶段WCVaR约束下利润期望最大优化模型,运用优化对偶方法将复杂的Max...
关键词：最坏情况下条件风险(WCVaR) 两阶段风险-利润优化 离散椭球分布 对偶方法 组合优化 
基于WCVaR的易逝品生产-分销网络优化策略
《计算机应用》2015年第2期566-571,584,共7页张雷 阳成虎 卢梅金 
国家社会科学基金资助项目(12CGL045);中国博士后科学基金资助项目(2013M531541);福建省高校杰出青年科研人才培育计划项目(JA12037S);浙江财经大学人才引进基金资助项目(10348003252)
针对需求信息概率分布部分已知下的易逝品生产-分销网络,引入最坏条件风险值(WCVaR)对易逝品的生产-分销网络进行风险度量。在考虑产品生产、物流量分配、运输路径选择等因素对生产成本、运输成本、存储成本以及缺货损失影响的基础上,...
关键词：易逝品 生产-分销网络 混合整数规划 替代率 最坏条件风险值 
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