贺月月

作品数：2被引量：6H指数：1
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供职机构：北方民族大学信息与计算科学学院信息与系统科学研究所更多>>
发文主题：组合优化模型差分进化CVAR罚函数条件风险价值更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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均值-WCVaR多阶段投资组合优化模型
《统计与决策》2013年第2期40-42,共3页贺月月 高岳林 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家自然科学基金资助项目(60962006)
在随机变量为非完全分布信息的情况下,以最坏情况的条件风险价值WCVaR代替CVaR为风险度量指标,对整个投资过程进行风险控制,并考虑到市场的不完备性,如不允许卖空以及交易费用的情况,建立均值-WCVaR模型。依据沪深证券市场的实际数据,...
关键词：多阶段投资组合优化 WCVAR 交易费用 遗传算法 有效前沿 
基于CVaR风险控制下的多阶段投资组合优化模型被引量：6
《统计与决策》2012年第2期18-21,共4页贺月月 高岳林 李维 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家自然科学基金资助项目(60962006)
文章研究以条件风险价值CVaR为约束的多阶段投资组合问题。在不允许卖空的情况下,将风险控制在一定水平,以最大化终端财富为目标建立多阶段投资组合模型,并通过罚函数处理机制建立辅助问题,利用差分进化算法求解新模型,得到各阶段的最...
关键词：多阶段投资组合优化 条件风险价值(CVaR) 差分进化 罚函数 
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