我国股指期货价格波动风险研究  

Volatility Risk Study of China's Stock Index Futures Prices

作　　者：王玉霞[1] 

机构地区：[1]淄博职业学院建筑工程学院,山东淄博255314

出　　处：《价格月刊》2013年第1期27-29,共3页

摘　　要：我国股指期货市场从2010年成立至今,发展非常迅速,通过选择VaR方法对我国股指期货日内波动风险进行实证分析和预测,对不能用VaR方法解决的重大事件产生的影响作了压力测试,并结合我国市场实际状况提出建设性意见。China＇s stock index futures market sees a rapid development since its establishment on April 16, 2010. This pa- per analyzes and predicts daily fluctuations risk of Chinese stock index futures by using VaR empirical and solves the major event impact pressure testing while the VaR method cannot solve. At last, some constructive suggestion combined with actual market conditions are proposed.

关 键 词：股指期货 VAR方法 风险控制 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]