天然橡胶现货与期货市场波动溢出效应的实证研究——基于BEKK-GARCH模型  

作　　者：吴静杰[1] 陈锋[1] 高展军[1] 

机构地区：[1]西北政法大学经济管理学院

出　　处：《价格理论与实践》2013年第1期81-82,共2页Price:Theory & Practice

基　　金：陕西省教育厅项目:陕西中小企业上市股权融资的促进对策研究(11JK0111);西北政法大学青年人才项目:引入MATLAB数学软件研究经济模型(09XJC022)资助

摘　　要：本文运用BEKK-GARCH模型,实证分析了2009年11月到2012年10月天然橡胶现货与期货市场间收益率的动态关系。结果显示:样本期天然橡胶现货市场和期货市场收益率间存在双向波动溢出效应,并且呈现非对称性。最后,本文基于分析结果提出相关建议。

关 键 词：天然橡胶价格 波动溢出效应 BEKK-GARCH模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F313.7F713.35