一种带有自权重的积分波动率的非参估计  

A Nonparametric Estimate of Integrated Cross-Volatility

作　　者：李翠霞[1] 郭二林[1] 包美娟[1] 

机构地区：[1]兰州大学数学与统计学院,甘肃兰州730000

出　　处：《中山大学学报（自然科学版）》2013年第1期55-58,共4页Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni

基　　金：兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(lzujbky-2012-179;lzujbky-2012-180)

摘　　要：为了对带有自权重的积分波动率∫10f(Xt)σ2tdt进行估计,定义了一个新的非参数估计量,并利用"已实现"波动率的方法,证明了该估计量是积分∫10f(Xt)σ2tdt的一致估计量,同时还得到此估计量的渐近正态分布以及学生化形式,从而可对该积分做区间估计或假设检验。A nonparametric estimator is proposed for the class of integrated cross volatilities of the 1 form dt, where f is a continuous function, is the instantaneous cross volatility of continuous semimartingale X. Using ＂Realized Volatility＂, the asymptotic properties, which include consistency and asymptotic normality are obtained. A studentized version has been given and this can be used to construct confidence interval and do hypothesis testing.

关 键 词：自权重 积分波动率 非参估计 渐近正态分布 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]