李翠霞

作品数：1被引量：2H指数：1
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一种带有自权重的积分波动率的非参估计被引量：2
《中山大学学报（自然科学版）》2013年第1期55-58,共4页李翠霞 郭二林 包美娟 
兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(lzujbky-2012-179;lzujbky-2012-180)
为了对带有自权重的积分波动率∫10f(Xt)σ2tdt进行估计,定义了一个新的非参数估计量,并利用"已实现"波动率的方法,证明了该估计量是积分∫10f(Xt)σ2tdt的一致估计量,同时还得到此估计量的渐近正态分布以及学生化形式,从而可对该积分...
关键词：自权重 积分波动率 非参估计 渐近正态分布 
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